Kinerja trend following di IHSG

helo again, finally i can write, ūüėõ sejak akhir desember laptop saya rusak, hal itu membuat saya kesulitan untuk menyalurkan hobi menulis saya, untungnya hal tsb terjadi di akhir tahun, yang kita tau banyak muncul diskon bagus untuk hunting barang bagus,√ā¬†hihihi.

mari kita mulai tahun 2017 ini dengan mereview tentang bagaimana kinerja trend following di index indonesia, semenjak membaca buku trend following karya michael covel, saya semakin menghipnotis diri saya untuk menjadi trend follower, apalagi belum lama saya baca jurnal pendek dari van k. tharp (pada tau kan?), he said that part of the golden rule is to let your profit run. boii.. it super hard to do that. daann menurut saya hanya sistem trend following yang nurut sama golden rule ini. it is because they follow the trend. they dont chicken out.

hanya akan ada 1 rule trend following yang akan kita uji, rule nya sangat sederhana yaitu kriteria buy sell berdasarkan perpotongan garis moving average 20 dan 50. yup. itu doank, sistem trading itu ga perlu ribet, khususnya entry sistem konon katanya hanya berdampak√ā¬†10% bagi kesuksesan seorang trader, sisa 90% nya itu psikologi dan risk management. sayangnya kebanyakan dari trader malah sibuk di 10%.

jika anda bertanya kenapa ma 20 dan 50? hipotesa saya, rule buy mengikuti kriteria perpotengan harga rerata 20 hari vs 50 hari sudah cukup trend following, karena jika harga rerata 20 hari memotong harga rerata 50 itu tandanya terjadi perubahan trend harga sebulan terkahir berbanding 3 bulan terkahir. artinya trend harga berubah, dan sebagai seorang trend follower, tugas kita adalah jump right in. follow the price trend.√ā¬†

sek, sebelum saya post bagaimana kinerja trend following system pada saham di indonesia, anda perlu memahami beberapa hal, pertama, bagaimana cara membaca hasil backtest dari sebuah system di amibroker. monggo di baca lebih detail disini√ā¬†https://www.amibroker.com/guide/h_report.html

lantas setting yang saya gunakan adalah seperti gambar dibawah ini.

modal awal adalah 10.000√ā¬†dengan buy dan sell price nya di harga close. lantas max open position nya dalah√ā¬†4 posisi. dan karena uji coba kita lakukan di saham indonesia, maka posisi kita adalah long only.√ā¬†selain itu backtest hanya saya lakukan√ā¬†hanya kepada saham yang memang menurut saya ‘friendly’ dan yang memang biasa menjadi watchlist saya. lupakan BUMI, BEKS, TRAM, BIPI apalagi ENRG. kita coba di saham yang waras aja y. terakhir periode backtest saya batasi dalam periode 2013-2016. why? karena saya mulai memutuskan serius menjadi trader di tahun 2013, walaupun sepanjang tahun 2013 saya hanya membaca dan mulai trading 2014, tak apalah. mari kita lihat, cuan mana antara saya yang cuma mengikuti rule buy dan sell sederhana ini vs melawan saya yang sekarang yang ribet belajar ini itu. hihihi

seperti yang dijelaskan diatas, code nya sangat sederhana, cuma buy and sell if terjadi cross antara moving average.

_SECTION_BEGIN("MA20-MA50 Crossover");
 Buy = Cross( MA( Close, 20 ), MA( Close, 50 ) );
 Sell = Cross( MA( Close, 50 ), MA( Close, 20 ) );
 PlotShapes(IIf(Sell==1, shapeDownArrow, shapeNone), colorRed, 0,High, Offset=-15);
 PlotShapes(IIf(Buy==1, shapeUpArrow , shapeNone), colorGreen, 0,Low, Offset=-15);
 _SECTION_END();

dan hasilnya seperti dibawah ini.

well, net profit sistem sederhana ini adalah 158%. artinya jika initial start kita adalah 10.000. maka di ahir 2016 capital kita tumbuh mejadi 25853 (wow) vs kinerja saya yang saat ini masih minus. maluuu. hahaha

total trade cuma 22 trade dengan rasio win vs loss adalah 50-50. ini bahkan lebih baik dari pada system saya yang sekarang dimana winrate nya adalah 43% win vs 57% loss, sistem yang kita uji ini juga sepertinya punya positif expectancy yang cukup baik, cuma drawdown yang lumayan. well, kalo mau dibahas satu satu si bisa panjang. intinya, kinerja sistem trend following√ā¬†di index saham indonesia 3 tahun terakhir ternyata cukup baik. 158% growth. padahal sistemnya sangat sederhana. hehehe.

betewe, seperti biasa ada beberapa pesan yang saya ingin sampaikan melalui artikel ini, antara lain:

  • pertama, system itu ga perlu ribet. kalo ga salah ada qoute nya di bukunya michael covel dimana john w. henry berkata “sistem saya sangat sederhana, saya bahkan bisa menuliskannya di balik sebuah amplop”. john w. henry tau? ini living legend trend follower. buat saya ‘holy grail’√ā¬†does exist, tapi system dengan high winrate atau yang ribet itu hanya berdampak kecil bangeet. fokus lah ke risk management. tujuannya agar anda bisa meraih positif expectancy.
  • dibuku trend following michael covel, ada contoh system yang juga sangat sederhana namun cukup baik, yaitu buy if break 52week high. that’s it. silahkan anda coba analisa sendiri bagaimana kinerja sistem ini.
  • yang kedua, did you have a systematic rule? rule buy yang baku, bukan yang tergantung mood atau feeling. punya sistem yang jelas bagi seorang trader adalah keharusan. kapan beli, kapan jual, berapa banyak, berapa kali dst dst. jika anda terjun ke dunia saham untuk melipat gandakan (compunding) kekayaan anda, atau pendeknya mau nyari cuan yang seriusan. maka sebaiknya anda punya sistem yang jelas. kudu!
  • punya sistem yang jelas itu bukan soal pamer winrate. tapi soal evaluasi, anda akan tau jika anda menyimpang dari sistem anda, anda akan mendapat feedback jika terjadi ‘sesuatu’, tanpa sistem yang jelas, semuanya hanya analisa logic, sangat tergantung dari kesiapan anda saat melakukan analisa.
  • terakhir, code your sistem√ā¬†, tujuannya supaya bisa memberikan sinyal secara konsisten, jangan sampai kita ikuti rule hanya tergantung ingat, sebagai contoh, saya sudah mengembangkan batcat trading system sejak mei 2015 (saat ini sudah v.9, beda dgn yang di posting). rule setnya jelas. buy if dan sell if sudah jelas, sayangnya rule√ā¬†tidak saya code di amibroker. hasilnya ya saya jarang sekali mengikuti rule ini. bahkan sampai sebelum menulis tulisan ini saya lupa rule nya. lupaa!! well, ternyata jika dibandingkan dengan style saya membeli saham saat ini memang masih sesuai dengan batcat.√ā¬†cuma ya saya sering kali lalai,,, maklum manusia banyak biasnya. ga mungkin konsisten ingat akan rule buy dan sell yang sudah kita tetapkan…..dan parahnya rule buy nya sepertinya si masih sama seperti yang saya lakukan, namun rule sell nya yang sering kali berubah ubah. alay.

kayaknya udah dulu ya. panjang bener ini tulisan. semoga bermanfaat.

 

2 Comments

  1. nice artikel…saya sendiri lebih memilih contrarian karena margin of safetynya yag lebih aman if fundamentalnya tergolong fine2 aja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 a Trend Trader

Theme by Anders NorenUp ↑