Jika anda mengikuti blog ini, maka anda mengerti bahwa sejauh ini kinerja terbaik saya terjadi di bulan Maret. 5.10% growth atau return 10.20R dengan winner average 11% dari total 43 trade. average return sebelas persen!!

Walaupun cukup sukses, sejak  maret ada satu hal yang cukup mengganjal hati. bayangkan dengan average return 11%! sebelas persen di 43 trade, return saya hanya 10.20R… yup. return yang ‘cuma’ 10R memunculkan pertanyaan besar di dalam diri saya, walaupun jawabannya sudah saya tulis dengan jelas di review bulan maret

Pertanyaan yang muncul akibat data R adalah kenapa sulit sekali memperoleh return diatas 3R? jawabannya adalah karena size disetiap posisi relatif kecil sekali. sehingga untuk dapat 1R aja kudu let profit run cukup lumayan lama. lihat saja rerata return saya ada di 11%. sebelas persen! dengan average hold period 9 hari. sembilan hari!! itu cuma dapet 1 doank yang diatas 3R.

dan maret berlalu…

Agustus

Hingga minggu ke dua di bulan agustus tepatnya 11 agustus return saya adalah sbb berikut, realized profit +12.1R, expectancy +0,71R/trade average return is 9% average holding periode = 19hari.

Lalu pertanyaan itu muncul kembali.

dengan expectancy 0,71R dari 17 closed trade dengan rerata avg adalah 9%. kenapa ‘hanya’ 12R?

Jawabannya sama dengan diatas, namun ada satu tweet menarik dari Jboorman di 1 agustus lalu,

Melalui tweet diatas Jboorman berkisah bahwa portfolionya saat ini tinggal beberapa nama, kebanyakan sudah exit karena kena trailing stop akibat rotasi sektor, namun cukup sulit mencari pengganti walaupun market (USA) saat ini sedang strong uptrend.

kenapa? alasannya karena stock yang menarik / berpotensi masuk ke portfolio terlalu jauh dari stop, yang menyebabkan jika diputuskan untuk entry maka positioning size akan kurang dari 5% capital akibat dari stop yang terlalu jauh tsb. dan jboorman tidak akan entry jika size kurang dari 5% capital.

Buat saya hal ini sangat menarik.

Sangat menarik karena jangan-jangan kesulitan saya untuk meraih positive expectancy yang layak itu dikarenakan SIZE yang tidak cukup signifikan. (well, i know this)….. maka jika ada potensial trade namun dengan size tidak signfikan sebaiknya di lewatkan saja!

i just realize it. damn it.

Dengan tipe fix risk, maka saya hanya akan mempertaruhkan 1R  disetiap kali saya open trade. dan 80-90 persen dari transaksi saya didominasi dari buy on breakout. artinya harga akan berada diposisi yang cukup jauh dari stop yang menyebabkan size saya pun tidak terlalu besar.

Hasil evaluasi yang saya lakukan cukup mencengangkan… ditemukan bahwa rata-rata sizing saya HANYA 4% dari total capital. wtf…. maksimum 6%, dan hanya 3 trade saya yang menggunakan capital  6%, 2 diantaranya memiliki return negatif. makin wtf…

Pantas saja walaupun dengan average rerturn 9%. sembilan persen!! saya hanya punya expectancy 0,7R dari setiap 1R yang saya pertaruhkan.

apakah anda menangkap kegelisahan yang saya tulis diatas? i hope you get it.

anda harus menganalisa hal yang sama di jurnal anda,

jika tidak, jangan sampai anda hanya buang-buang waktu menjadi trader.

seperti yang saya lakukan hingga 11 agustus ini.

semoga bermanfaat.